《财务成本管理》重点题目 【多选题】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。 【多选题】假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险报酬率为每年4%。现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有( )。 【多选题】假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等,则下列关于保护性看跌期权的表述中,不正确的是( )。 【多选题】空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,则下列结论正确的有( )。 【多选题】甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值,下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有( )。 【多选题】下列关于对敲的表述中,正确的有( )。 【单选题】ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为( )元。 【多选题】下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有( )。 【单选题】下列关于期权的说法中,不正确的是( )。 【单选题】某人售出1股执行价格为100元,1年后到期的ABC公司股票的看跌期权。如果1年后该股票的市场价格为80元,则该期权的到期日价值为( )元。 【单选题】下列关于二叉树模型的表述中,错误的是( )。 【单选题】某投资人觉得单独投资股票风险很大,但是又看好股价的上涨趋势,此时该投资人最适合采用的投资策略是( )。 【单选题】下列关于期权投资策略的表述中,正确的是( )。 【单选题】有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权价格为2元,若到期日股票市价为30元,则下列计算错误的是( )。 【单选题】某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%。无风险报酬率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是( )元。 【单选题】同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净收益是( )元。 【单选题】下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是( )。 【多选题】投资者李某2015年1月1日以每股10元的价格购入A股票,2016年1月1日获得每股1元的股利后,将股票以15元的价格卖出。下列各项表述中,正确的有( )。 【多选题】下列选项中属于抵押债券的有( )。 【单选题】对于欧式期权,下列说法正确的是( )。 【多选题】按照发行人不同,债券可以分为的类型包括( )。 【多选题】某债券的期限为5年,票面利率为8%,发行时的市场利率为10%,债券面值为1000元,下列关于债券发行时价值的表达式中正确的有( )。 【多选题】下列关于公式股票价值=D1/(Rs - g)的说法中,不正确的有( )。 【多选题】债券A和债券B是两支刚刚发行的平息债券,债券的面值和票面利率相同,票面利率均高于必要报酬率,下列说法中,不正确的有( )。 【多选题】下列关于股票的说法中,正确的有( )。 【多选题】能够同时影响债券价值和债券到期收益率的因素有( )。 【多选题】下列关于债券价值与折现率的说法中,正确的有( )。 【多选题】对于每半年付息一次的债券来说,若票面利率为10%,下列说法中正确的有( )。 【多选题】下列因素中,与固定增长股票内在价值呈反方向变化的有( )。 【单选题】相对于普通股而言,下列关于优先股的特殊性的说法中,不正确的是( )。